维持港股大消费均衡仓位

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+ 目录 1.月度择时模型观点及策略表现   2.基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费     指数择时策略     ▫宏观数据的选用  ▫宏观数据的预处理  ▫宏观事件因子构建  ▫择时策略构建 3.可投资标的介绍：泰康中证港股通大消费A（006786.OF） 摘要 ■ 投资逻辑   月度择时模型观点及策略表现： 根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择时策略。从指数择时模块的信号来看，2024年11月份策略推荐仓位配置维持50%。 2024年10月份配置模型收益率为-3.09%,高于中证港股通大消费指数表现(-6.07%)。从历史表现方面来看，从2018年11月至2024年10月，策略年化收益率为8.89%、最大回撤为-30.82%、夏普比率为0.49、收益回撤比为0.29，各维度上表 ………………………………