国君金工｜BL模型本月表现亮眼，2024年收益已达4%

文章预览

国君量化资产配置策略简介 ： 国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个基础资产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。 大类资产走势回顾：上月（2024-06-01到2024-06-30）国内高波动大类资产震荡整理。 其中，中债-国债总财富(总值)指数和中债-企业债总财富(总值)指数分录涨幅1.13%和0.49%；中证1000、沪深300、南华商品指数、中证转债、恒生指数和SHFE黄金分录跌幅8.58%、3.3%、2.9%、2.68%、1.63%和0.96%。从资产相关性来看，近期沪深300与中债-国债总财富(总值)指数近一年走势相关性达到-31.02%，中债-国债总财富(总值)指数与南华商品指数近一年走势相关性达到22.26%，沪深300与南华商品指数近一年走势相关性 ………………………………