Python债市金融应用之定制收益率曲线期限结构

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NO.335 2024.08.13 工欲善其事，必先利其器 //   - 前言 -   ◆ ◆ ◆ ◆ 本文主要利用Python定制债券收益率曲线及不同日期的期限结构对比。通过运行程序，可以输入想要观察的债券收益率曲线日期，从而对相应的期限结构进行比较。比如，近期7年期国债上行幅度较大，如想对比8月1日及13号的债券收益率曲线，则可以输入20240801与20240813，点击确定后将生成下图。 资料来源：西瓜财经资讯 资料来源： 西瓜财经资讯 其他不同主题的示例如下。 资料来源： 西瓜财经资讯   - 利用python定制收益率曲线期限结构 -   ◆ ◆ ◆ ◆ 第一步：导入相关库 第二步：数据获取 （1）首次使用Python的wind接口时，需要进行如下操作：wind客户端——开始——修复插件——修复Python接口。 （2）在导入“库”时已经导入了Windpy，并设置为w，之后的语句直接使用w即可。 ………………………………