极品干货：生存模型在信用风险中的应用

今天来给大家讲一讲如何把生存模型（Survival Model）应用到信用风险领域。众所周知，生存模型顾名思义是用来研究个体的存活率与时间的关系。例如研究病人感染了某种病毒后多长时间会死亡；工作的机器多长时间会发有崩溃等。这个方法被普遍应用到医学、生物学等学科上，近年来也越来越多的被用在金融行业去预测房贷或者车贷什么时候会出现违约，当真的发生这个违约的时候又有多大部分的贷款会成为坏账。面对这样一个课题，很多人可能会说我用传统的机器学习的方法也可以预测贷款违约，为什么我要选择生存模型呢？主要的原因有二。第一，生存模型可以很好的处理删失数据（Censored Data）。删失在维基百科中给出的定义是 “Censoring occurs when the values of a measurement or observation is only partially known”。但是，这个partially known也同样也适用于 ………………………………