金融工程高智威|高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益7.76%

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金选·核心观点 摘要  我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率-0.93%，价量背离因子-0.21%，遗憾规避因子0.00%，斜率凸性因子0.94%。本月以来，价格区间因子多头超额收益率为-0.93%，价量背离因子-0.21%，遗憾规避因子0.00%，斜率凸性因子0.94%。今年以来高频因子表现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率9.05%，价量背离因子1.04%，遗憾规避因子5.03%。斜率凸性因子表现欠佳，多头超额收益率0.67%。  其中价格区间因子衡量股票在日内不同价格区间成交的活跃程度，能体现出投资者对于股票未来走势的预期。该因子展现出了较强的预测效果，今年以来表现比较稳定。价量背离因子主要衡量股票价格与成交量的相关性，一般而言相关性越低，未来上涨的可能性越 ………………………………