事半功倍：使用开源库轻松实现专业级别的投资组合优化

投资组合优化是现代投资理论的一个核心概念，旨在通过选择和配置不同的资产来最大化预期回报并控制风险。这一理念自哈里·马科维茨（Harry Markowitz）于1952年提出的现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory, MPT）以来，在理论上已经得到长足发展。投资组合优化的核心理念是通过分散投资来降低组合的风险，因为不同资产的价格往往不会完全同步变动。投资组合优化模型的目标是在给定的约束条件下，找到资产配置的最优解。投资组合优化有多种模型：1. 均值-方差优化（Mean-Variance Optimization）基于哈里·马科维茨的现代投资组合理论，均值-方差优化模型旨在在预期回报和风险（通常以标准差或方差衡量）之间寻求最佳平衡。通过构建有效前沿，投资者可以选择不同风险水平下的最优投资组合。2. 最小方差（Minimum Variance Portfolio）最小方差投资组合 ………………………………