今天看啥  ›  专栏  ›  华泰金融工程

【华泰金工林晓明团队】中证500行业中性低波动指数分析

华泰金融工程  · 公众号  ·  · 2021-04-27 09:44
林晓明     S0570516010001                  研究员                 SFC No. BPY421李子钰     S0570519110003                  研究员何康         S0570520080004                  研究员王晨宇     S0570119110038                  联系人报告发布时间:2021年4月26日摘要低波动因子表现回暖,中证500行业中性低波动指数投资价值凸现低波动策略脱胎于“低波动异象”,是一种在海内外市场均长期有效的Alpha效应。2020年3月以来,中证500成分股内低波动因子表现逐渐回暖。中证500行业中性低波动指数(500SNLV)是A股市场的代表性低波动指数,长期来看,500SNLV相对中证500具有显著的超额收益。从估值水平来看,当前500SNLV的PE_TTM、PB_LF及其分位数都处于较低水平,未来估值水平 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照