信用策略收益强修复｜量化信用策略

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摘要 组合策略收益跟踪： 本周模拟组合综合收益持续回升，且信用风格表现显著优于利率风格。 利率风格组合中，产业超长型、城投超长型策略组合收益最高，为0.34%、0.32%；信用风格组合中，产业超长型、城投超长型策略收益靠前，为0.75%、0.67%。 分重仓券种看，城投及超长债重仓策略呈现出较强的进攻能力。 信用风格存单重仓组合周度收益均值为0.21%，环比上涨29.5bp，绝对收益由负转正；化债政策利好下，城投重仓组合周度收益均值大幅升至0.51%，其中，城投久期策略收益为0.56%，优于其他策略组合；二级资本债重仓组合周度收益均值为0.34%，但其涨幅边际回落，整体表现不及城投重仓组合；超长债重仓组合收益均值达到0.62%，特别是产业超长型策略有明显修复。 收益来源方面，各类策略组合的票息收益贡献趋于低点， 本周读数分布在6%至20%的 ………………………………