成长、净上调预期占比因子表现较好

主要观点总结

本文主要介绍了因子IC跟踪和多头组合跟踪的结果，以及因子介绍。在因子IC跟踪中，最近一周、一月和一年里，有不同的因子表现较好或较差。在多头组合跟踪方面，也选择了表现较好的因子和较差的因子。最后，文章介绍了使用的因子类型。

关键观点总结

关键观点1: 因子IC跟踪结果

文章展示了因子IC跟踪的结果，包括最近一周、一月和一年的因子表现。其中，季度roe同比、90天净上调预期占比、一年动量等因子在近期表现较好，而bp三年分位数、90天分析师覆盖度等因子在同期表现较差。

关键观点2: 因子多头组合跟踪结果

文章介绍了因子多头组合跟踪的结果。每期选择因子多头排名前10%的股票，并采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于全市场组合的股票收益，并展示了最近一段时间的表现。

关键观点3: 因子介绍

文章介绍了使用的因子类型，包括估值、盈利、成长、分红、反转、换手率、波动率和分析师因子等。同时，也提醒了市场环境变动风险和其他相关风险提示。

文章预览

摘要   因子IC跟踪 IC方面，最近一周，季度roe同比、90天净上调预期占比、一年动量等因子表现较好，bp三年分位数、90天分析师覆盖度、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一月，Beta、1个月反转、bp三年分位数等因子表现较好，一年动量、1个月日均换手率、前五大股东持股比例合计等因子表现较差；最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、1个月超额收益率波动、1个月换手率波动等因子表现较好，90天分析师覆盖度、一致预期净利润复合增速、业绩预告精确度等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面， 最近一周，90天净上调预期占比、90天内预期调整均值、标准化预期外盈利等因 ………………………………