华泰金工 | AI行业轮动今年相对等权基准超额31.70%

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AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置，今年以来超额收益率为31.70%。截至2024年8月16日，模型未来一周将持有银行、煤炭、石油石化、电力及公用事业、交通运输5个行业。 AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。 截至2024年8月16日，模型未来一周将持有银行精选、中特估、煤炭、保险精选等指数。 截至2024年8月16日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.126，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为15.57%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.115，TOP层年化超额收益率为32.06%。截至2024年8月16日，文本FADT_BERT组合8月份绝对收益为-5.44%，相对中证500超额收益-1.02%，今年以来绝对收益-9.72%，超额收益4.26%。 ………………………………