期权波动率详解：是什么？从哪来？怎么用？

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现货是一维的，标的价格即是一切；期货是二维的，除标的价格外增加了到期日的考量；而期权则更为立体，是三维的，增加了波动率的维度。在期权世界中，波动率的地位是不可撼动的，不仅被用于定价、评价，更是直接被编制成指数独立交易。那么波动率究竟是什么？有怎样的表现形式？如何计算？如何评估？如何应用？本文来揭开它的神秘面纱 。 来源：本文综合整理自网络，版权属于原作者，欢迎作者与我们联系，我们将在第一时间注明作者信息 01 什么是波动率 在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动程度。波动率的表现形式也有很多。常见的分类是将通过现有的历史数据计算出的波动率称为 历史波动率 （Historical Volatility）或是 实际波动率 （Realized Volatility），习惯上简称为HV 或RV。 对未来波动率的预测就相对较难，方法多种多 ………………………………