上月波动率、规模、价值因子表现较优——量化选股因子跟踪月报

文章预览

点击蓝字 关注我们 报告摘要 综合考虑各个股票池中IC以及多头超额等指标，月频换仓测试，上个月整体相对较好的因子为波动率、规模、价值因子。 在wind全A股票池中IC排序表现较好的因子有规模（IC：17.52%，多头超额：1.37%，多空收益：3.54%）、波动率（IC：12.11%，多头超额：0.39%，多空收益：1.12%）和价值（IC：9.41%，多头超额：0.82%，多空收益：1.84%）。按多头超额排序表现较好的因子有规模、价值。 在沪深300股票池中IC排序表现较好的因子有波动率（IC：21.28%，多头超额：0.40%，多空收益：2.60%）、流动性（IC：4.30%，多头超额：0.47%，多空收益：0.08%）和价值（IC：3.45%，多头超额：0.35%，多空收益：0.79%）。按多头超额排序表现较好的因子有流动性、波动率。 在中证500股票池中IC排序表现较好的因子有波动率（IC：20.37%，多头超额：1.28%，多空收益 ………………………………