周三MLF回笼7890亿元丨流动性跟踪

文章预览

作者：谭逸鸣/ 郎赫男/ 何楠飞 摘  要 1、10/14-10/18资金面关注因素： （1）逆回购到期3469亿元，MLF到期7890亿元，国库定存到期1600亿元；（2）政府债净缴款570亿元；（3）同业存单到期5025亿元。 2、公开市场情况： 10/8-10/12，公开市场净投放-13250亿元。其中，7天逆回购投放3701亿元，到期3941亿元，14天逆回购到期13010亿元。 3、10/8-10/11货币市场利率变动： 货币市场利率走势： （1）资金利率分化：DR001下行12.8BP至1.39%，DR007下行1.5BP至1.54%，R001下行34.2BP至1.42%，R007上行1.4BP至1.85%；（2）同业存单利率分化：CD:1M上行0.3BP至1.87%，CD:3M下行10.8BP至1.94%，CD:6M下行3.1BP至2.04%，CD(股份行):9M下行3BP至1.9%，CD(股份行):1Y上行8.7BP至1.93%。 银行间质押式回购日均成交额76720亿元， 比9/23-9/30增加22818亿元。其中，R001日均成交额57506亿元，平均占比75.2%；R007日均成交额18146亿元 ………………………………