主要观点总结
本报告对商品期权市场进行综合分析，涉及能化类、有色类、黑色类以及农产品 & 软商品期权的标的价格、平值期权价格指数、市场情绪及市场流动性等方面。报告还探讨了波动率及隐含波动率水平，并对不同商品期权的隐含波动率进行了历史分位数分析。
关键观点总结
关键观点1: 商品期权市场综述
报告针对商品期权市场进行综合分析，对标的期货合约日均成交量超过20,000手的品种进行分析。
关键观点2: 各类商品期权概述
分别概述能化类、有色类、黑色类及农产品 & 软商品期权的标的价格、平值期权价格指数、市场情况及波动率。
关键观点3: 市场情绪分析
通过PCR指标分析市场多空情绪分化，及对不同商品期权的期货价格短期走势的预测。
关键观点4: 波动率回顾
分析多数品种隐含波动率水平，关注处于历史较低或较高分位的品种。
关键观点5: 免责声明
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文章预览
【20241108】商品期权： 大选落地，市场波动加剧 市场回顾 本报告针对商品期权进行综合分析。由于商品期权品种众多，部分品种市场规模较小，因此只对标的期货合约日均成交量超过20,000手的品种进行分析。期权合约仅针对合约日成交量大于等于1000手的品种进行分析。 平值期权价格指数是一个基于认购和认沽平值期权收盘价格加权持仓量构建的指数。此指标的主要用途是为了反映市场中平值期权的价格变动情况，同时通过加权平均考虑了市场中的持仓分布。 近一周（2024.11.4-2024.11.8）商品期货和期权市场整体受到国内外经济政策的刺激和供需因素的影响呈现不同涨跌走势。期货价格指数方面：黑色类期货，有色类期货呈下行趋势；能化类期货、农产品 & 软商品类期货呈上行趋势；平值期权价格指数方面：农产品 & 软商品类期货，有色类商品呈上
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