牛回一个月，各类转债表现如何？

主要观点总结

文章主要围绕近期牛市中转债的投资策略进行讨论，涉及主要指数的涨幅和回撤情况、不同类型转债策略的表现、套利操作以及阿牛数据会员服务功能介绍。

关键观点总结

关键观点1: 牛市期间主要指数的涨幅和回撤情况

文章提到了本轮牛市的涨幅非常炸裂，波动剧烈，网友表示牛市期间亏钱可能是因为没有及时上车或者追高。

关键观点2: 转债作为低风险品种的表现

虽然转债整体涨幅看起来落后，但更小的回撤带来更舒服的持仓体验，更容易保障牛市的绝对收益。

关键观点3: 不同类型转债策略的回测结果

通过对低价、低转股溢价率、低剩余规模等转债因子的回测，发现低价策略表现最好，低溢价策略次之，低剩余规模策略表现最平庸。

关键观点4: 套利操作及资金溢出效应

文章提到了标普信息科技的套利操作，并关注资金溢出效应最终可能覆盖到小盘转债。同时介绍了阿牛数据的场内溢价套利提醒功能。

关键观点5: 阿牛数据会员服务功能介绍

最后介绍了阿牛数据会员服务功能，并欢迎大家了解和使用，提出宝贵意见。

文章预览

本轮牛市从上月24号上证2770点开始启动，到今天刚好1个月出头。先看看这期间主要指数的涨幅和回撤情况： （统计周期：2024.9.23-10.25，数据来源：wind） 涨幅都非常炸裂，不过波动也相当剧烈。 有不少网友表示牛市一来还亏钱了，大概率是因为前期没来得及上车，国庆后第一天又追高…… 而 转债 作为低风险 品种 的 主力军，虽然整体涨幅看起来落后，但更小的回撤带来更舒服的持仓体验 ，更容易保障大家牛市的绝对收益。 牛回一个月，哪类转债最香？ 我用禄得网（lude.cc）回测了几个基本的转债因子：低价、低转股溢价率、低剩余规模，复盘一下这期间各类转债轮动策略的表现， 轮动 条件是 持有因子 排名前10的转债（比如最低价格的前10只转债），每日换仓，交易滑点为千分之二，回测结果如下： 表现最好的是低价策略，这个也符合大家的 ………………………………