高频面试题集锦——进来测测你对高频交易的理解吧

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跟puppy玩量化搜集了股票、期货、加密货币市场的量化投资干货，内容被收录在多个合集下，这些合集包括高频交易内容的 ，书籍和工具的 ，因子的构造和评测的 ，金融风险事件的 文｜puppy                          Q1 :在构建高频因子这件事上，经常会涉及到对大资金行为的刻画，为什么大资金的动向如此重要？你能谈谈你的理解吗？ 大资金行为(主力资金)可能代表了知情者的动向，并且大资金对回撤和获利的容忍空间大，不会急于平仓，对价格后续走势有预测意义，大资金还可能吸引跟风者入场，对趋势的形成有加强作用。 很多成交类的高频因子都是围绕大资金行为构建的。比如经典的「聪明钱」因子，把 “单笔订单数量更大、订单报价更为激进”的资金定义为“聪明钱”，这些资金 很可能承载着信息，它们 以大额交易或激进报价反映了 ………………………………