Stata：图示事件研究分析结果-eventcoefplot

主要观点总结

该文章为连享会推文导航，提供了Stata在事件研究法、数据处理、结果输出、论文写作、机器学习等领域的知识导航。内容覆盖了事件研究法的基本原理、实践步骤、Stata命令、稳健性检验、推文推荐和课程推荐，同时提供了连享会的信息和反馈问卷。

关键观点总结

关键观点1: 事件研究法的基本原理

事件研究法通过比较事件发生前后的股票价格变化，以检验特定事件对股价的影响。其原理基于有效市场假说，股票价格反映了所有已知的公共信息。异常收益衡量了股价对事件或信息披露的异常反应程度。

关键观点2: 事件研究法的实践步骤

包括选择事件、确定事件窗口和估计窗口、估计正常收益、计算异常收益和累积异常收益、检验CAR的显著性。

关键观点3: Stata命令介绍

提供了eventcoefplot命令的使用方法和选项，如多模型对比、稳健性检验、绘图选项等。

关键观点4: 稳健性检验

介绍了多种稳健性检验方法，如tuplestest、leaveoneouttest、perturbationtest，用于检验结果的稳健性。

关键观点5: 推文推荐和课程推荐

提供了相关的推文列表和课程推荐，帮助读者进一步了解和学习事件研究法。

文章预览

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