金钱永不眠：量化交易中的马丁格尔策略

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大家好，我是橙哥！在金融市场中，资金管理策略一直是成功与否的关键。对于投资者和交易员来说，有效的资金管理不仅能帮助最大化利润，还能有效控制风险。今天，我们将深入探讨一种流行且有争议的资金管理策略—— 马丁格尔策略 。这种策略源于 Gamble，但它的应用并不限于此，在量化交易中也能找到一席之地。通过对不同胜率的模拟，我们将探索这一策略的潜力与风险。 马丁格尔策略的基本原理 马丁格尔策略最早由法国数学家约翰·弗朗索瓦·费尔巴赫（Jean-François de la Salle）提出，最初用于 Gamble。其核心思想非常简单： 每当你亏损时，增加筹码（或者在交易中增加仓位）以弥补之前的损失，并在最终获胜时实现盈利。 这种策略的基本逻辑是： 只要你有足够的资金，可以在最终的胜利中覆盖所有亏损并获得利润。 然而，这种策略存在 ………………………………