年化18%-39.3%的策略集 | backtrader通过xtquant连接qmt实战

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原创内容第785篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。 大年初五，年很快就过完了。 其实就是本身也只是休假一周，但是我们赋予了它太多意义。 周五咱们发布发aitrader v4.1，带了backtrader+ctp期货的实盘接口： aitrader_v4.1系统更新|含年化39.1%的组合策略代码|backtrader+openctp实盘（代码+数据） 组合策略运行效果如下： 今天，我们把qmt的整合代码带上，然后对照着学习，backtrader对接实盘，需要三个文件：broker，datafeed和store。 需要pip install xtquant，xtquant其实是与本机的qmt终端连接，需要本机安装并登录qmt终端： 我运行的是投研版本： import backtrader as bt from live_trade.backtrader_qmt import QMTStore from datetime import datetime from xtquant import xtdata import math class BuyCondition ( bt.Indicator ) : ''' 买入条件 ''' lines = ( 'buy_signal' , ) params = ( ( 'up_days' , ………………………………