金融工程高智威丨 高频因子跟踪：上周高频&基本面共振组合策略超额0.46%

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金选·核心观点 ETF轮动因子跟踪 我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-43.98%，多头超额收益率为-0.56%。策略的年化超额收益率为12.02%，信息比率为0.68 ，超额最大回撤为17.31%，上周超额收益率-1.52%，本月以来超额收益率-1.03%，今年以来超额收益率5.49%，近期表现优异。 高频因子跟踪  我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率-0.45%，价量背离因子-1.23%，遗憾规避因子-0.11%，斜率凸性因子-0.61%。本月以来，价格区间因子多头超额收益率为-1.67%，价量背离因子-1.74%，遗憾规避因子0.16%，斜率凸性因子-1.57%。今年以来高频因子表现整体都比较优秀，价格区间因子多头超额收益率5.07%，价量背离因子3.35% ………………………………