利率债快涨跑赢信用策略｜量化信用策略

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摘要 组合策略收益跟踪： 本周模拟组合收益基本回升，利率风格策略处于绝对占优阶段。 利率风格组合中，产业超长型、城投超长型策略组合收益较高，为1.54%、1.5%；信用风格组合中，产业超长型、城投超长型策略收益靠前，为1.28%、1.1%。 分重仓券种看，多数信用重仓组合收益达到今年高点，二级资本债重仓策略环比涨幅最大。 信用风格存单重仓组合周度收益均值为0.6%，落后于利率风格组合均值表现，两者相距多达77bp；城投重仓组合周度收益均值小幅上行至0.73%，城投久期、哑铃型组合收益分别达到0.8%、0.84%的相近水平；二级资本债重仓组合周度收益均值升至0.79%，是本周涨幅最大的一类策略，二级资本债久期、混合哑铃型策略绝对收益也在0.8%以上；超长债重仓组合收益连续三周上涨至1.15%的均值，而本周涨势出现边际放缓，其中，城投超长 ………………………………