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预计在本月下旬，中证指数公司将会对以沪深300和中证500为代表的指数样本股进行重新审核，并公告其根据指数编制方案进行的样本股调整。调整结果将于 12月16日 正式生效。 在之前我们的报告《指数成分股调整的事件效应及增强策略——基于机器学习的视角》中，我们梳理了指数成份股调整的详细规则和方法，并在机器学习视角下试图估计出相关样本股受到的事件冲击影响。本次报告将对之前提出的机器学习选股方法进行样本外的效果跟踪，并对2024年12月的指数样本股调整做出预测。 根据最近几期成份股调整事件下相应个股表现的统计，我们发现指数调整事件 仍有纳入效应（被纳入指数的个股有正超额），但剔除效应（被剔除指数的个股有负超额）已然不显著 。除此之外， 基于随机森林的选股方法在样本外仍能有效识别股票在指数成份股调 ………………………………