上周高频&基本面共振组合策略超额0.46%【国金金工高智威团队】

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+ 目录 一、ETF轮动策略跟踪 1.ETF轮动因子及策略近期表现 2.本周建议关注ETF 二、高频因子超额收益概览 三、各类高频因子近期表现跟踪 1. 高频价格区间因子 2.高频量价背离因子 3. 遗憾规避因子 4. 斜率凸性因子 四、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现 附录一：高频“金”组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 附录二：高频 & 基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 风险提示 摘要 ■ 投资逻辑 ETF轮动因子跟踪 我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-43.98%，多头超额收益率为-0.56%。策略的年化超额收益率为12.02%，信息比率为0.68 ，超额最大回撤为17.31%，上周超额收益率-1.52%，本月以来超额收益率-1.03%，今年以来超额收益率5.49%，近期表现优异。 ………………………………