Beta、一致预期净利润复合增速因子表现较好

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摘要   因子IC跟踪         IC方面，最近一周，Beta、一致预期净利润复合增速、90天分析师覆盖度等因子表现较好，1个月反转、1个月日均换手率、bp三年分位数等因子表现较差；最近一月，Beta、1月特异度、小市值等因子表现较好，季度roa、季度ep、季度roe等因子表现较差；最近一年，1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率、季度sp一年分位数等因子表现较好，一年动量、前五大股东持股比例合计、业绩预告精确度等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面， 最近一周，Beta、1个月换手率与均价的相关性、一致预期EPS变动等因子表现较好，bp三年分位数、财报超研报预期程度、bp等因子表 ………………………………