【华泰金工林晓明团队】本月以来估值因子持续表现优秀——因子跟踪周报20180128

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摘要 本周估值、反转、波动率、换手率、技术因子在全A股票池效果突出 本周估值、反转、波动率、换手率、技术因子IC值较高且在各类股票池中的表现比较类似，它们在全A股票池效果最好，其次是中证1000和中证500成份股票池，在沪深300成份股票池中效果一般；成长、盈利、财务质量因子本周在各类股票池中的IC值都接近于零；市值和beta因子本周出现一定幅度回撤。从本月初至今的IC值表现来看，估值因子比较优秀，波动率、反转、技术、换手率因子也表现不错，市值因子表现较弱。   2017年以来波动率、换手率、估值因子相对表现较好，市值因子大幅回撤 纵观2017整年各风格因子表现，除了市值因子大幅回撤外，其余因子在各票池的月度IC值均值均为正。风格因 ………………………………