《Information Entropy of the Financial Market》导读

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更多文献获取请关注公众号： 量化前沿速递 获取 文献链接/翻译/pdf 请加入知识星球“ 量化前沿速递 ” 《金融市场信息熵：使用开放量子系统模型化随机过程》     论文由Will Hicks撰写，探讨了信息熵在金融市场随机过程行为中的作用，并解释了如何利用开放量子系统的方法来灵活地模拟随机过程的信息熵增加，这比传统经典方法更具优势。     作者首先介绍了开放量子系统，它能作为金融市场的状态模型，接着展示了如何在这个框架内表示本质上经典的扩散过程。通过放松某些假设条件，可以产生非经典的结果，这些结果通过数值模拟得到了突出体现。虽然金融市场价格的变化通常被认为受到真实因素的影响，如公司利润影响股票价格或经济表现影响外汇汇率，但市场参与者对未来价格的不确定性促使他们采用概率和随机变量的概念。因此 ………………………………