期权策略 | 隐含波动率低位时的几种布局

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我们常提到什么波动率上升、波动率开始走跌、波动率策略等，可能期权交易者大都知道在讲什么，但有时候会有歧义，毕竟在期权世界里，波动率可能是在讲隐含波动率（以下简称IV），也可能在讲历史波动率。 IV大家可能比较熟悉，就是期权权利金在经过数学模型转化后，推导出的一个数值，通常用来衡量权利金是贵还是便宜，那历史波动率呢？ 历史波动率（以下简称HV）的算法有蛮多种，但目标都是要衡量某商品过去一段时间实际的价格波动程度，IV代表的是未来的波动预期，而HV是过去实际发生的波动。 知道了HV，但怎么用？ 期权波动率走势图 此外，还支持跨品种的隐波价差分析及跨品种的参考标的价差分析，来发掘新获利机会。 跨品种平值隐波价差分析 常随口聊的这个隐含波（IV）下降，是指哪个？ T型报价界面 这个问题乍看起来很简 ………………………………