华泰金工 | AI主题轮动模型看好军工龙头、上证央企等

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截至2024年9月30日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.113，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为14.96%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.114，TOP层年化超额收益率为31.39%。 AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。 今年以来超额收益率为33.02%。截至2024年9月30日，模型未来一周将持有 银行、石油石化、煤炭、交通运输、建筑5个 行业。AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。截至2024年9月30日，模型未来一周将持 有银行精选、中特估、仿制药、贵金属等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有军工龙头、上证央企、上证金融、央企创新等指数。截至2024年9月30日，文本FADT_BERT组合今年以来绝对 ………………………………