主要观点总结
本文介绍了不同指数的风格因子表现及公募基金指数增强产品的表现，包括沪深300、中证500、中证1000等指数的风格因子跟踪和公募基金指数增强产品的跟踪。同时，也提供了因子MFE组合构建方式及因子有效性检验的相关内容。
关键观点总结
关键观点1: 风格因子表现
近期市场正收益风格集中在Certainty风格上，负收益风格表现在Volatility风格上。在中证全指成分股中，股息率是本周表现最好的因子。
关键观点2: 公募基金指数增强产品表现
沪深300指数增强产品、中证500指数增强产品和中证1000指数增强产品近期都有不同程度的超额收益表现。其中，沪深300指数增强基金中前三名分别是易方达沪深300精选增强A、富荣沪深300增强A、国泰沪深300指数增强A等。
关键观点3: 因子MFE组合构建及有效性检验
介绍了因子MFE组合构建方式及因子有效性检验的过程。通过组合优化模型来针对给定基准指数构建MFE组合，并计算该组合相对于基准指数的收益表现，从而判断因子的有效性。
关键观点4: 风险提示
量化模型失效风险和市场极端环境冲击的风险。提醒投资者在使用相关模型时需注意风险，并紧密跟踪模型表现。
文章预览
摘要 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在Certainty风格上，负收益风格表现在Volatility风格上。在中证全指成分股中，股息率是本周表现最好的因子。 因子表现监控 以沪深300指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而3个月盈利上下调、预期ROE环比变化等因子表现较差。最近一月，一个月反转、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速等因子表现较差。 以中证500指数为选股空间，最近一周，单季ROE、三个月UMR等因子表现较好，而预期PEG、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季营收同比增速等因子表现较差。 以中证800指数为选股空间，最近一周，EPTTM一年分位点、单季ROA等因子表现较好，而预期净利润环比、预期ROE环比变
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