股指期货大幅升水，对冲策略出现回撤

文章预览

内容摘要 本周点评： 股指期货大幅升水，对冲策略出现回撤 ： 本周四大期指对应的指数走势强劲，指数冲高带动期指增仓放量，受情绪带动多个股指期货合约涨停，各品种基差大幅升水，后续基差变动或将受市场情绪与均值回复力量的共同作用叠加影响。 内容摘要： 股指期货增仓放量，基差大幅升水 ： 2024年9月27日，我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为90.09、88.54、74.44、67.66。本周各品种合约增仓放量，基差大幅升水。IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为16.38%、15.94%、15.35%、13.35%。 基差大幅升水，对冲策略出现回撤 ： 本周四大期指对应的指数走势强劲，期指各合约基差大幅升水，对冲策略期货端因此出现回撤，IC与IM季月对冲策略周度收益分别为-0.63%与-0.76%。 指数成分股分红对基差影响较弱 ………………………………