少即是多：利用AI进行短期股票预测，提高盈利，降低风险

文章预览

“ LESS IS MORE: AI DECISION-MAKING USING DYNAMIC DEEP NEURAL NETWORKS FOR SHORT-TERM STOCK INDEX PREDICTION ” 本文介绍了一种基于多智能体深度学习的方法，称为Model A，用于交易美国标普500指数期货市场。Model A在关键绩效指标上优于被动投资，并且在美国大型主动基金经理的前四分位中。 Model A的年化回报是被动策略的4.82倍，盈利准确率比被动策略高出17.5%。所有测试模型与被动基准的相关性都很低。Model A不仅是实验模型，还作为Plotinus Asset Management主动交易的非相关Alpha控制风险策略的一部分。 论文地址 ：https://arxiv.org/pdf/2408.11740v1 摘要 本文介绍了一种基于多智能体深度学习的方法，用于交易美国标普500指数期货市场。该方法（称为Model A）是在现有的机器学习模型基础上创新的，通过对市场价格和相关衍生品进行采样，决定投资应该是多头/空头还是关闭（零头寸） ………………………………