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罕见!最佳策略竟失灵!扛不住了?

券商中国  · 公众号  · 财经  · 2024-07-07 11:03
    

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在市场流动性不均衡的环境下,净值破防的多元均衡主题基金有点扛不住了。 均衡配置一直被视为基金经理对抗风险的最佳策略,但在今年的市场中的均衡策略却成为拖累基金净值甚至导致业绩垫底的核心因素。这使得均衡策略基金不仅创出年内最大亏损幅度,同时还出现多只此类基金发布清盘风险提示。 有基金经理就今年单一赛道碾压多元均衡时认为,市场流动性和机会的不均衡,使得原先很安全的均衡配置变得风险很大,覆盖的行业和股票数量越多,亏损概率越大,因此出现了传统的投资真理失灵的罕见现象。 均衡基金难抵机会不均衡 被视为投资“万金油”的多元均衡策略在当下市场中似乎失灵了。 7月6日,泰康基金发布公告表示,旗下泰康睿利量化多策略基金已连续55个工作日基金资产净值低于5000万元,若截至2024 年7 月11日终,基金连续 ………………………………

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