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量化CTA时序跟踪 · 上周市场震荡,趋势策略净值磨损

中信建投期货微资讯  · 公众号  ·  · 2024-05-27 17:53
    

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本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合! 本报告完成时间 | 2024年5月24日 摘 要 目前商品市场波动率处于63.1%年内历史分位点。 从周度表现看,上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-0.2%/-0.9%/-0.19%,60日反转策略周净值变动0.34%。从月度表现看,上月趋势>反转。短中长周期趋势净值变动2.3%/0.79%/0.84%,60日反转策略净值变动0.97%。 从上周的策略板块表现看,短周期趋势在能化板块较好,净值变动0.57%;在贵金属板块较差,净值变动-2.64%。中周期趋势在农产品板块较好,净值变动-0.24%;在贵金属板块上业绩较差,净值变动-2.64%。长周期趋势在 ………………………………

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