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港大发表多智能体交易框架MASAAT,用于金融投资组合、动态组合风险管理

灵度智能  · 公众号  ·  · 2024-09-12 12:15
    

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“ Developing An Attention-Based Ensemble Learning Framework for Financial Portfolio Optimisation ” 金融市场波动大,投资者关注市场风格何时如何变化,以调整自己的投资组合。本文提出了一种多智能体和自适应交易框架MASAAT,结合注意力机制和时间序列,用于在高度波动的金融市场中平衡总体回报和投资风险。该框架通过多个代理人观察和分析不同粒度的资产价格方向变化,从而仔细修订投资组合。 MASAAT集成了注意机制和时间序列,通过多个交易代理观察和分析价格序列和方向变化数据,以提高价格序列的信噪比。实验结果表明,MASAAT框架在DJIA、S 500和CSI 300三个具有挑战性的数据集上实现了显着的增强。 论文地址 :https://arxiv.org/pdf/2404.08935 摘要 MASAAT是 一种多智能体和自适应投资组合优化框架,该框架集成了注意机制和时间序列,通过多个交易代理观察和分析 ………………………………

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