【华泰期货量化策略专题】做市高频系列（十七）——高频收益如何及何时可预测（中）

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请输入标题 我喜爱一切不彻底的事物。琥珀里的时间，微暗的火，一生都在半途而废，一生都怀抱热望。夹竹桃掉落在青草上，是刚刚醒来的风车；静止多年的水，轻轻晃动成冰。我喜爱你忽然捂住我喋喋不休的口，教我沉默。——张定浩 请输入标题 戳蓝字“华泰期货研究院”关注最新资讯 报告摘要 本报告为《高频收益如何及何时可预测》系列报告的中篇，主要介绍了我们在国内期货高频市场的实证分析流程。在上一篇报告中，我们深入探讨了Yacine Aït-Sahalia和Jianqing Fan等人的研究成果，为高频收益率的可预测性提供了理论基础。本篇报告则转向实际，详细阐述了我们在国内期货市场的实证研究流程，包括数据集介绍、因子构造、预测目标设定、模型介绍及训练方法。在下一篇报告中，我们将展示国内实证的结果及其在实际交易策略中的应用。 ………………………………