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常见的波动率套利,以前一篇文章分享过,总的原则就是同品种标的的买强卖弱,时间价值的卖近买远,波动率的卖高买低。近期观察标的商品在大幅波动时,又了解到一个几乎无风险的套利策略。不过机会不多,我自己用的很少,利润有大有小,但风险很小,偶尔做做还是可以的,免费分享出来,大家可以研究看看。 这种套利机会在标的大涨大跌,隐含波动率失衡时出现,在商品中时常发生。可以作为偶发性的交易策略,1.2天就可以获利了结。 翻看T形报价,对波动率有一定观察的人大概可以知道,正常情况下,看涨期权和看跌期权的隐含波动率相差不大。比如平值的看涨看跌,4档外的看涨和4档外的看跌,5档外的看涨和5档外的看跌,他们的波动率大致差不多,差值一般都在3以内波动。但是,当标的出现暴涨或暴跌时,这个隐含波动率的差值
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