一个几乎无风险的期权波动率套利策略

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常见的波动率套利，以前一篇文章分享过，总的原则就是同品种标的的买强卖弱，时间价值的卖近买远，波动率的卖高买低。近期观察标的商品在大幅波动时，又了解到一个几乎无风险的套利策略。不过机会不多，我自己用的很少，利润有大有小，但风险很小，偶尔做做还是可以的，免费分享出来，大家可以研究看看。 这种套利机会在标的大涨大跌，隐含波动率失衡时出现，在商品中时常发生。可以作为偶发性的交易策略，1.2天就可以获利了结。 翻看T形报价，对波动率有一定观察的人大概可以知道，正常情况下，看涨期权和看跌期权的隐含波动率相差不大。比如平值的看涨看跌，4档外的看涨和4档外的看跌，5档外的看涨和5档外的看跌，他们的波动率大致差不多，差值一般都在3以内波动。但是，当标的出现暴涨或暴跌时，这个隐含波动率的差值 ………………………………