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【光大金工】动量效应显著,市场表现为小市值风格——量化组合跟踪周报20240629
EB金工
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公众号
· · 2024-06-30 17:38
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本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券金融工程 研究团队编写,仅面向光大证券专业投资者客户,用作新媒体形势下证券研究信息和观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号无法设置访问权限,任何人成功订阅、接受本订阅号,在任何情况下均不应解释为光大证券同意将其作为任何业务的客户,若因此给您造成不便,敬请谅解。本订阅号推送的任何内容在任何情况下均不作为投资建议,订阅者就基于本订阅号推送内容做出的任何投资决策应当自行承担后果。 报告发布日期:2024年6月29日 分析师: 祁嫣然 执业证书编号:S0930521070001 摘要 因子表现跟踪 大类因子表现来看, 本周全市场股票池中,动量因子表现良好,获取正收益 1.06% ,市场表现为动量效应;市值因子和非线性市值 ………………………………
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