桥接学术与落地！同济、清华提出实用的金融时间序列全维度评测系统

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标题 论文标题：FinTSB: A Comprehensive and Practical Benchmark for Financial Time Series Forecasting 作者单位：1.同济大学 2. 清华深圳国际研究生院 3.上海人工智能实验室 论文链接：https://arxiv.org/pdf/2502.18834 代码链接： 框架代码： https://github.com/TongjiFinLab/FinTSB awesome paper 仓库：  https://github.com/TongjiFinLab/awesome-financial-time-series-forecasting 背景介绍 图1 现有金融时间序列预测方法分类 金融时间序列预测在量化投资领域中占据着核心地位。由于市场价格变化受到多种因素的影响，如宏观经济数据、政策变化、突发事件、市场情绪以及全球经济环境等，准确预测股票、债券、外汇等金融资产的价格和市场趋势，对于投资者和金融机构来说至关重要。金融市场的动态特性和复杂性要求投资者依赖先进的预测技术来识别潜在的投资机会，并进行风险控制。因此，金融时间序列 ………………………………