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仓量变化:本周债市出现相当幅度的波动。从盘面上看,周一开盘延续上周情绪,叠加权益和外围市场影响,国债期货以TL为代表,呈现高开高走的局面,TL2409以历史新高收盘,现货也突破前期的整数关口,下行至2.3以下。随后在市场出现大量10年国债抛盘,第二日国债期货大幅下挫,30年国债期货盘中一度跌幅至1块钱以上,但是周三市场信心很快恢复,现货买盘再度强势回归,30年国债再次回落至2.32附近。期货盘后市场大规模出现7年国债(即T的CTD),周四开始国债期货市场在T的领跌之下,大幅下挫。本周期货市场空头暂时占有。但是从仓位上看,TL仍然维持了大量增仓,多空分歧仍然较重,多头仍然保持强势。 价差变化:现货抛盘涉及多份合约的CTD,所以近远月合约跌幅基本一致,跨期价差波动也不大。但是由于抛盘集中在7-10年,短端受到的
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