DR007上行至1.61%丨流动性跟踪

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作者：谭逸鸣/ 郎赫男/ 何楠飞 摘  要 1、 10/21-10/25资金面关注因素： （1）逆回购到期9944亿元；（2）政府债净缴款2402亿元；（3）同业存单到期3971亿元；（4）10/24为缴税申报截止日，10/25将迎走款高峰期，关注税期扰动。 2、公开市场情况： 本周公开市场净投放-13250亿元。其中，7天逆回购投放3701亿元，到期3941亿元，14天逆回购到期13010亿元。 3、10/14-10/18货币市场利率变动： 货币市场利率走势： （1）DR001上行1.2BP至1.4%，DR007上行6.6BP至1.61%，R001上行10.9BP至1.53%，R007下行3.4BP至1.81%；（2）CD:1M上行0.3BP至1.87%，CD:3M上行5.6BP至1.98%，CD:6M下行0.1BP至2.02%，CD(股份行):9M上行4BP至1.94%，CD(股份行):1Y上行3.5BP至1.96%。 银行间质押式回购日均成交 额79339亿元， 比10/8-10/12增加11291亿元。其中，R001日均成交额70752亿元，平均占比89.2%；R007日均成交额7613亿元，平均占比9.6 ………………………………