市场微观结构教程：深度订单簿预测

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Content 本文主要探讨了利用深度学习方法预测高频交易中限价订单簿（Limit Order Book, LOB）中间价格变化的可行性。 1. 引言 (Introduction) 背景 : 金融市场是一个高度随机的环境，具有低信噪比，由不同时间尺度、不同信息水平和不同技术能力的交易者组成。 交易所系统 : 现代交易所依赖计算机化系统来处理订单，这些系统通过限价订单簿（LOB）提供市场供需匹配机制。 高频交易（HFT） : 论文特别关注高频交易，这是一种通过速度获得优势的策略，允许某些交易者在其他人之前行动。 深度学习的应用 : 近年来，在单变量和多变量时间序列预测方面取得的深度学习成就为高频LOB预测开辟了新的可能性。 2. 限价订单簿 (Limit Order Book) 定义 : LOB是一个数据结构，记录了每个证券的买卖订单，包括价格、数量和时间戳。 订单类型 : 包括限价订单、市价订单和 ………………………………