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小盘价值风格占优,量价类因子表现突出

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2024-09-03 08:00

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1. 过去一周因子表现综述 过去一周,从价值成长维度来看,价值风格占优。代表价值风格的PE——TTM倒数(EP_TTM)、年报市盈率倒数(EP_LYR)排名前10名。 从大小盘维度来看,小盘相对占优;流通市值的对数(Ln_FloatCap)因子过去一周收益为正,其行业中性多空组合收益为0.76%。此外,过去一周技术类因子表现突出,过去240日已实现波动率(RealizedVolatility_240D)过去60日收益率(RTN_60D)、过去20日换手率平均(TurnoverAvg_20D)、ILLIQ_20D等排名前10。总体来看,过去一周量价类因子表现更突出。 2. 大类风格因子表现与估值分析 从我们所构建的大类风格因子的表现来看,过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为0.44%、-0.05% 、0.33% 、-0.52% 、0.86% 、0.76%。 截至2024年08月30日,价值、成长、反转、情绪、 ………………………………

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