量化前沿速递：CTA[20240717]

文章预览

机器翻译，仅供参考！可使用微信自带翻译功能自行翻译 更多文献获取请关注公众号：量化前沿速递 获取 文献链接/翻译/pdf 请加入知识星球“ 量化前沿速递 ” 文献汇总 [1] Covariance Matrix Analysis for Optimal Portfolio Selection 最优投资组合选择的协方差矩阵分析 来源:ARXIV_20240715 [2] A new approach to principal agent problems with volatility control 波动控制下委托代理问题的一种新方法 来源:ARXIV_20240715 [3] A Reflective LLM based Agent to Guide Zero shot Cryptocurrency Trading 一种基于LLM的反射式代理，用于指导零次加密货币交易 来源:ARXIV_20240716 [4] Nash Equilibrium between Brokers and Traders 经纪人和交易员之间的纳什均衡 来源:ARXIV_20240716 [1] Covariance Matrix Analysis for Optimal Portfolio Selection 标题:最优投资组合选择的协方差矩阵分析 作者:Lim Hao Shen Keith 来源:ARXIV_20240715 Abstract : In portfolio risk minimization, t ………………………………