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基于机器学习的公司基本面预测

灵度智能  · 公众号  ·  · 2024-11-14 12:10
    

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1. 引言 公司基本面(CFs)是评估企业财务状况和整体成功与稳定性的关键指标,包括总收入、利润、资产等多项指标。CFs 在多个领域至关重要,例如投资和计量经济学。 CFs 在投资领域的应用: 价值投资:  投资者寻找那些股价相对于其“内在价值”被低估的公司,而 CFs 是衡量内在价值的指标。 因子投资:  根据预先设定的静态规则选择最佳资产,例如按企业价值与息税前利润(EV/EBIT)比例选择公司。 准确预测 CFs 对于提高投资决策的有效性至关重要。已有研究表明,如果能够提前获知 CFs,投资回报率将大幅提高。然而,机器学习模型在预测 CFs 方面的应用仍处于起步阶段。 本文研究动机: 填补现有研究的空白,对 22 种确定性和概率性 CFs 预测模型进行全面的理论分析和实证评估。 重点关注深度学习模型在不确定性估计方面的优势。 将机器 ………………………………

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