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期权风云:运用场外期权制订套利策略

期权时代  · 公众号  ·  · 2024-08-18 15:44

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顾名思义,“期”就是未来的意思,“权”则是权利的意思,所以期权两个字合在一起就代表未来的权利。 来源: 侍相宇 中证资本市场发展监测中心发起并创建的场外期权报价系统,为参与场外期权交易的投资者提供了期权定价的参考依据。运用波动率偏离(Volatility Skew)分析方法,本文提供了基于中证资本场外期权报价的期权交易策略。 01 中证资本期权报价系统 中证资本期权报价系统,是目前国内OTC(场外)金融衍生品市场中比较权威的针对场外期权报价的指引价格,报价标的包括沪深300指数、商品期货及单只股票。期权结构的参考卖价为报价系统参与人报价的平均情况,以沪深300指数为例,截至5月19日,中证资本期权报价系统提供的场外期权报价如下: 表为中证资本指数类场外期权报价 02 隐含波动率与波动率偏离 隐含波动率(Implied Volatil ………………………………

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