期权高级策略详解：日历价差，稳定跨期套利

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期权日历价差是一种高级套利策略，通过卖出到期期限较近的期权，同时买入到期期限较远但行权价相同的期权，利用不同到期时间的期权时间价值衰减速度的差异来实现盈利。 在跨期套利中，这一策略的核心在于近期期权的时间价值通常比远期期权减少得更快，从而为投资者提供了低风险、稳定收益的机会，尤其适用于预期市场波动性较低或者价格走势相对平稳的环境。 01 期权日历价差的基本概念：定义与解释 定义与解释： 期权日历价差（Calendar Spread），也称为时间价差或水平价差，是一种期权交易策略，投资者买入到期期限较远的期权，同时卖出到期期限较近但行权价相同的期权。该策略旨在利用不同到期时间的期权时间价值衰减速度差异来实现盈利。 什么是期权日历价差： 期权日历价差是一种跨期套利策略，通过在时间维度上进行对冲 ………………………………