解析：特征筛选在策略中的应用

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01 Q： 现在的数据监管背景下，如下图所示的一些通话记录和APP下载记录类的特征衍生会受限吗（因为拿不到用户的这些原始特征）？ ‍ （以上课件 来自： 【第3期】量化风险 建模师-认证班 ） A： 会有影响，一般业务测本身拿不到客户的通讯记录信息。但自身app的埋点信息和一些基础的设备信息是可以获取的。通话记录可以尝试购买三方数据，后面可能会直接对接征信机构去测试采购，他们一般具有完整的授权链。 02 Q： 通过描述性统计，进行特征探索性分析并剔除变量的初筛方式，比如剔除top1占比过高的字符型变量，这个逻辑是只对LR型模型适用，还是即使是XGB这样的机器学习模型，这个变量预选择逻辑也适用？ ‍ A： 对所有模型均可以适用，因为变量top1占比过高（95%+）其本身变异程度很小，所带的信息也不足于区分好坏（其iv应该非常低 ………………………………