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在上篇文章里，提到了高频交易需要仔细研究订单队列（OrderBook），本节介绍订单队列的基本知识。 本文包括如下几个部分： 什么是订单队列？ 如何构建订单队列？ 队列深度图是怎么回事？ 如何用python画自己的队列深度图？ 什么是订单队列？ 订单队列就是在交易所排队的未成交订单的信息。比如在某个瞬间，GDAX交易所BTC-USD的订单队列如下： 6744.680000 0.100000 sell 6744.000000 0.001000 sell 6743.550000 1.400000 sell 6743.540000 0.100000 sell 6743.480000 0.002000 sell 6743.220000 0.001000 sell 6743.010000 1.000000 sell 6742.810000 2.500000 sell 6742.250000 3.502058 sell 6741.020000 13.092218 sell --------------------------- 6741.010000 0.331101 buy 6741.000000 0.001000 buy 6740.990000 0.005558 buy 6740.460000 0.001000 buy 6740.340000 0.100000 buy 6740.170000
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