招商量化精选有市值上浮吗

主要观点总结

本文分析了招商量化精选基金在中报数据下的投资策略变化，重点关注市值暴露方面的调整。文章中提到了招商量化精选基金经理王平对于市值上浮计划的表态以及基金在中报全持仓宽基分布穿透数据的情况。此外，文章还提到了招商量化精选的投资策略细节以及PB-ROE模型的特点，最后更新了一些招商量化精选的基本图表进行对比。

关键观点总结

关键观点1: 招商量化精选基金投资策略变化分析

本文基于中报数据分析了招商量化精选基金的投资策略变化，特别是在市值暴露方面的调整。

关键观点2: 基金经理王平对市值上浮计划的表态

王平表示关注组合收益和回撤情况，随时准备对策略进行微调，主要是调整市值暴露，希望组合平均市值能大一些以抵抗风险。

关键观点3: 招商量化精选基金的中报全持仓宽基分布穿透数据

数据显示招商量化精选持有的中证1000成分股占比28.35%，中证2000成分股占比39.2%，相比去年末有轻微变化。

关键观点4: 招商量化精选投资策略的细节

招商量化精选采用PB-ROE策略的量化基金，持仓偏向小盘股是策略结果而非预设目标。

关键观点5: PB-ROE模型的特点及与A股市场走势的关系

PB-ROE模型会根据市场走势调整持仓偏好，当大盘股符合策略时，模型会增加大盘股的持仓。

文章预览

中秋小长假期间，有读者后台留言，希望我用中报数据，再分析一下招商量化精选，看看策略上是否有变化。 这的确是个好问题。毕竟在二季报、中报中，招商量化精选的基金经理王平就表达了对小市值的担心，以及市值上浮的计划： 2月以来我们高度关注组合的收益和回撤的情况，随时准备对策略进行微调，主要考虑调整的方向还是在市值暴露上， 希望组合的平均市值能够稍微大一些 ，以抵抗经济增速下行过程中的相关风险，另外退市制度的优化对于中短期中小市值公司的估值也会造成一定的冲击和影响。 那么，以中报的全持仓来看，招商量化精选是不是有执行市值上浮的计划呢？ 下表是中报的全持仓宽基分布穿透数据，可以看到招商量化精选持有的中证1000 成分股占比 28.35%，中证2000 成分股占比是 39.2%。 有市值上浮吗？其实 没有上浮，反 ………………………………