上月波动率、红利、流动性因子表现较优——量化选股因子跟踪月报

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点击蓝字 关注我们 报告摘要 综合考虑各个股票池中IC以及多头超额等指标，月频换仓测试，上个月整体相对较好的因子为波动率、红利和流动性因子。 在wind全A股票池中IC排序表现较好的因子有波动率（IC：26.12%，多头超额：0.89%，多空收益：5.42%）、流动性（IC：16.11%，多头超额：0.27%，多空收益：3.70%）和规模（IC：12.22%，多头超额：0.60%，多空收益：2.08%）。按多头超额排序表现较好的因子有波动率、规模。  在沪深300股票池中IC排序表现较好的因子有Beta（IC：22.92%，多头超额：0.66%，多空收益：4.09%）、波动率（IC：11.56%，多头超额：0.02%，多空收益：1.54%）和技术（IC：11.34%，多头超额：0.09%，多空收益：2.34%）。按多头超额排序表现较好的因子有红利、Beta。  在中证500股票池中IC排序表现较好的因子有波动率（IC：20.03%，多头超额：0.91%，多空收 ………………………………